20120617 新策略說明

這次的策略 是由原來上線的策略修改而來
策略主要邏輯：
1.由價格來計算盤勢的強弱在加上一點點量的判斷（原來的邏輯）.
2.前日價格運算突破進場方式.
3.開高反轉向下與開低後往上走高進場.
4.停損後反手單.

策略更新

原來的策略 從2011/11/17
開始使用 四月有修正過一次

但是最近 又把策略加入兩個新的進場 出場方式
為了方面觀看
決定 績效在由目前新策略開始後 記錄
為了避免混亂
舊的績效就留在這篇
原來的策略績效
四月份修正後績效

txf 20120615

真慘 那隻手太厲害了

回檔的考驗

先秀一下 目前上線策略的回測 跟實單績效
回測績效（2001-）

實單績效（20111117-）

由圖可以明顯看出，進入回吐階段了
看圖還好,實單的感受 就是人性的考驗了
不知道會不會繼續下去
下去還要多久
等待的感受 總是令人難受
最近兩個月 應該是實單
最難受的兩個月
五月的錯誤 六月還是又犯
來貼六月的錯誤

程式出場
空 7085 出 7048 正37
賤手單
多 7090 出 7060 負30
多 7098 出 7082 負16
手賤代價 83x200＝16600

今天又出事了
最近修改策略，多了一個進場方式

多7093
本來應該只有一筆
程式有bug 形成兩筆
就把策略關了
進行修正
後來的發展

出7140
7140-7093＝47
47＊200＝9400

三天的代價
9400+16600+14400＝40400
代價真大阿！


策略出問題 或讓你受不了時
多數都是獲利的情況
總是讓人 嘔到最高點

Walk Forward Backtesting （移動窗格）

最近把上線的系統做Walk Forward Backtesting 測試,藍色投機客 大大 那邊有寫一些文章！
就直接說 回測結果吧！
回測出來 感覺績效差異不大！
可能策略本身 參數就很少形成這種結果！

In-Sample-Data：三年
Out-Of-Sample：一年