回測 的誘惑與可怕

 圖一
 
 圖二



這是兩張相同年度 與 獲利差不多的當沖回測績效圖
不知道 一般人會比較喜歡哪張
在策略開發初期我只重視獲利金額的大小
慢慢在 不斷的回測與修改中
我的方向 注意力漸漸轉向到獲利穩定的面向上
當初開發的策略後 回測績效最好的
實單卻是最差 就有思考過這方邊的可能性

先說明一下 這兩張的圖差異好了
一張圖 沒有外部參數（參數只有一個 部位大小）
            沒有使用任何指標
             一天進出一次為主
一張圖  外部參數大概有幾十個（懶得數 有多少個）
             一天進出 一般兩次 最多有過四次

最佳化可怕之處 在於你並不知道 你在最佳化
過者 可能把最佳化 當做一種合理的美化績效的方式

有很多事,總是要自己做過 玩過 喝過
才知道 箇中滋味,經驗是無價
任何經驗都是有價值的,但看人 如何看待 面對 自己的經驗


ps：圖一 就是公布的策略績效回測